Álagspróf Seðlabanka Íslands bendir til þess að kerfislega mikilvægu viðskiptabankarnir þrír, Landsbankinn, Íslandsbanki og Arion banki, hefðu nægan viðnámsþrótt til að viðhalda framboði lánsfjár og styðja við hagkerfið í alvarlegu áfalli.

Þetta kemur fram í sérriti Seðlabankans, Álagspróf 2025, sem gefið var út í fyrsta sinn í dag. Fram kemur á vef bankans að áður hafi verið umfjöllun um efnið í haustriti Fjármálastöðugleika.

„Í ritinu er farið  yfir niðurstöður álagsprófs Seðlabanka Íslands og þær bornar saman við niðurstöðu álagsprófs Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar auk þess að rýna líkan Seðlabankans um útlánavöxt og víxlverkun við raunhagkerfið,“ segir þar.

Í samantekt yfir helstu niðurstöður í ritinu kemur fram að áfall það sem gert er ráð fyrir í álagsprófinu sé byggt á mögulegri og alvarlegri
framvindu sem að þessu sinni hafi verið látin tengjast aukinni spennu í alþjóðaviðskiptum og vaxandi stríðsátökum og afleiðingum þeirra.

Þetta ímyndaða áfall myndi svo leiða til samdráttar í landsframleiðslu, aukins atvinnuleysis og mikillar lækkunar eignaverðs.

Mat Seðlabankans er svo að útlánatap bankanna þriggja sem undir eru yrði í heild 145 milljarðar króna kæmu þessar ímynduðu aðstæður upp, eða sem næmi 3,3 prósentum af kröfuvirði útlánasafns bankanna.

Sterkur grunnrekstur bankanna kæmi til með að vega á móti útlánatapi svo samanlagt tap þeirra eftir skatta yrði þrettán milljarðar króna á því ári sem tapið yrði mest samkvæmt sviðsmyndinni.

„Forsendur álagssviðsmyndar Seðlabankans eru nú í fyrsta skipti sambærilegar við þær sem Evrópska bankaeftirlitsstofnunin notar í álagsprófi á 64 evrópskar bankasamstæður. Samanburður leiðir í ljós að lækkun eiginfjár- og vogunarhlutfalla íslenskra banka er væg í samanburði við evrópsku bankana“ segir í ritinu.

Niðurstaðan er meðal annars sögð skýrast af hærra vogunarhlutfalli íslenskra banka og hlutfallslega minni markaðstengdri áhættu.

„Niðurstaðan er jákvæð, en hafa ber í huga að íslenskt hagkerfi er smærra og útsett fyrir margvíslegri áhættu.“

Um sviðmyndina sem stuðst var við í álagsprófinu segir Seðlabankinn að landfræðipólitísk áhætta, meðal annars vegna stríðsátaka í
Evrópu og tollastríðs, teljist ein af lykiláhættunum sem steðji nú að íslenska hagkerfinu.

„Þessi áhætta er einnig undir smásjánni í nágrannalöndum Íslands og var valin sem grundvöllur álagssviðsmyndar í álagsprófi Evrópska bankaeftirlitsins (e. European Banking Authority, EBA) á þessu ári.“